量化投资(量化投资策略)

其实量化投资的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解量化投资策略，因此呢，今天小编就来为大家分享量化投资的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！

本文目录

1. 量化投资的理念与发展趋势
2. 为什么量化投资，资金越大，收益率越低
3. 量化投资是什么意思呢
4. 量化投资可视化是什么意思

量化投资的理念与发展趋势

量化投资策略的演进：

1.多因子选股

其实多因子选股是目前来说应用最广泛的量化策略方法，多因子模型常用的有基本面类，技术类和特异类，而且随着行业的逐步发展，基本面因子也在向技术面，特异类因子发展。

2.阿尔法策略

阿尔法策略其实也叫市场中性策略，不管名字怎么样，他是通过一定的方法和技巧来对冲掉市场的系统性风险从而获得超额的收益。

3.套利策略

套利策略包括无风险策略和统计策略，但是套利策略不浅还不能成为市场的主流策略，他无法承受大规模资金带来的劣势，所以在市场并不盛行。

4.CTA交易策略

CTA交易策略主要适应于流动性强，交易频繁的期货品种，包括有股指期货，有商品期货，有利率期货，汇率期货等。

5.多策略融合应用

随着量化投资的发展，单一策略其实很难能够在长期内保持稳定的盈利状态，那面对这种情况，业内也根据对市场的广泛性的需求，充分发挥量化投资覆盖面广的优势，将多个互补的策略融合在一起，来达到一个稳定的盈利状态。现在最常见的有量化权益策略与套利策略融合，量化权益策略与CTA策略融合。未来这种多策略融合应用会越来越广泛，发展趋势也会更加稳健攀升。

为什么量化投资，资金越大，收益率越低

量化投资随着资金的增大开仓时买的手数也增大开仓的产品也增多，而一般收益高的产品也就那么少数几个，所以很可能开仓的几个高收益的被其他低收益的对冲掉了。这里可以通过设置开仓资金占比等手段来抵消这种情况

量化投资是什么意思呢

量化投资是一种操作方法或操作理念，与其他各种“非量化”的方法并列。

量化也可以采取择时、趋势跟踪、超跌、强弱对冲等等投资模型。区别仅在于，量化投资会使用量化的行情和走势来进行买卖点决策，而不是传统的图形式行情。量化投资是很广泛的一个概念，可以这么说，只要你不是简单地拍脑袋、或者是听消息进行的投资行为都可以叫量化投资，是不是瞬间没有了高大上的感觉？:)最常见的，你通过MACD指标顶背离、底背离进行交易，也是量化投资，因为MACD指标是有严格数学公式计算出来的。同样，你根据财务指标选股，构建股票组合也是量化投资，因为你的决策基本是基本面数据；这些都很“老土”，那么来点新的，通过多因子模型构建投资组合、然后每天用程序进行风险测算并自动调仓，用算法交易完成调仓动作的执行（比如一次性买200万股，总不能一单下去吧），这够“高大上”了吧，前提是你得有一套复杂而完善的系统支持。

量化投资可视化是什么意思

量化投资可视化（QuantitativeInvestment）是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。

从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，全球排名前四以及前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。

文章分享结束，量化投资和量化投资策略的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！

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